PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 7.16%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%52.34%

Correlation

The correlation between DMAY and FTXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.70

The correlation between DMAY and FTXL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMAY и FTXL

Секторы
DMAY
FTXL

Технологии

36.2%
99.5%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DMAY
36.2%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

DMAY
11.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

DMAY
10.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

DMAY
10.1%
FTXL

-

Здравоохранение

DMAY
8.4%
FTXL

-

Промышленность

DMAY
8.1%
FTXL
0.5%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.9%
FTXL

-

Энергетика

DMAY
3.5%
FTXL

-

Коммунальные услуги

DMAY
2.3%
FTXL

-

Недвижимость

DMAY
1.9%
FTXL

-

Сырьевые материалы

DMAY
1.8%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

DMAY vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
6.33

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.74

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

15.62

-11.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

58.28

-35.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

6.33

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.94

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DMAY и FTXL

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-43.87%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-14.51%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-41.57%

+29.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-43.87%

+29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-10.56%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.88%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и FTXL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

14.28%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

28.98%

-25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

35.94%

-31.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

36.02%

-27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

34.25%

-25.82%

Сравнение комиссий DMAY и FTXL

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и FTXL

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and FTXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 7.16% for DMAY. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

FTXL has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор