PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с BDGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

DMAY и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%11.05%12.82%10.13%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-1.41%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -1.41%.

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

BDGS

1 день
1.96%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.11%
1 год
10.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий DMAY и BDGS

И DMAY, и BDGS имеют комиссию равную 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

DMAY vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.80

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

9.34

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.51

-0.73

Корреляция

Корреляция между DMAY и BDGS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и BDGS

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и BDGS

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-9.12%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.85%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.15%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.67%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.13%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и BDGS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

5.09%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.70%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.35%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

8.35%

+0.18%