PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 6.78%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%34.70%

Correlation

The correlation between DMAY and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.90

The correlation between DMAY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и BBUS

Секторы
DMAY
BBUS

Технологии

39.0%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

DMAY
39.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
BBUS
8.0%

Промышленность

DMAY
7.8%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

DMAY
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

DMAY
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DMAY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.82

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.48

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.49

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

10.97

+7.08

DMAY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и BBUS

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-35.35%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-9.21%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-19.01%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-25.46%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.47%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.43%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.08%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и BBUS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.26%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.00%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

9.95%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

12.59%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

17.14%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

19.59%

-11.16%

Сравнение комиссий DMAY и BBUS

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и BBUS

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DMAY and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 6.78% for DMAY. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.02% for BBUS.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор