Сравнение DMAX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DMAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 39.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и SOXX
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DMAX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DMAX
SOXX
Сравнение DMAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.03 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.63 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 16.46 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.37 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и SOXX
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и SOXX
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -70.21% | +66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -18.27% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -7.95% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -20.10% | +19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 4.92% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и SOXX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 12.83% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 26.41% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 40.12% | -36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 35.48% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 32.98% | -29.42% |