PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

DMAR и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и PBAP

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий DMAR и PBAP

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

DMAR vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.19

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.91

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

13.78

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.15

-0.12

Корреляция

Корреляция между DMAR и PBAP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и PBAP

Ни DMAR, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и PBAP

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-9.70%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.83%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.86%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.84%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

7.26%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.33%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

7.33%

-0.28%