PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

DMAR и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и JUNT

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%7.51%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у JUNT с доходностью -0.44%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с BUFG
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с APRQJUNT с HOCTJUNT с AJAN

Сравнение комиссий DMAR и JUNT

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JUNT в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

DMAR vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.21

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.85

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.63

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

9.58

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа JUNT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.45

-0.41

Корреляция

Корреляция между DMAR и JUNT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и JUNT

Ни DMAR, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и JUNT

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-12.78%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.93%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.03%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и JUNT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.40%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.75%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

11.86%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.46%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

9.46%

-2.42%