PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

DMAR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий DMAR и DDEC

И DMAR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.52

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.21

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

11.53

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между DMAR и DDEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и DDEC

Ни DMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и DDEC

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-10.22%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.46%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-10.22%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.92%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.85%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.55%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.63%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.99%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

6.92%

+0.12%