PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

DMAR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и AJAN

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.81%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с CPSMDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий DMAR и AJAN

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

DMAR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.18

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.56

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

8.34

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.53

-0.49

Корреляция

Корреляция между DMAR и AJAN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и AJAN

Ни DMAR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и AJAN

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-4.11%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.34%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.30%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.38%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.72%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

4.42%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

3.86%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

3.86%

+3.18%