Сравнение DMA с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DMA и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMA и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -5.96% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
DMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMA и TPDAX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DMA vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DMA
TPDAX
Сравнение DMA c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.18 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.82 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.59 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.57 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.18 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DMA и TPDAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и TPDAX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.69% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок DMA и TPDAX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMA | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -22.29% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -7.58% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.97% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.94% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и TPDAX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMA | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.86% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 12.29% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 10.14% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 9.87% | +14.47% |