PortfoliosLab logo
Сравнение DLX с CCOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLX и CCOI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLX и CCOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.89%
-7.81%
DLX
CCOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

CCOI:

-0.34

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

CCOI:

-0.26

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

CCOI:

0.97

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

CCOI:

-0.31

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

CCOI:

-0.89

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

CCOI:

13.42%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

CCOI:

34.86%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

CCOI:

-96.52%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

CCOI:

-35.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

CCOI:

$2.64B

EPS

DLX:

$1.18

CCOI:

-$4.28

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

CCOI:

85.89

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

CCOI:

2.77

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

CCOI:

11.86

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

CCOI:

$769.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

CCOI:

$223.00M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

CCOI:

$147.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLX показывает доходность -30.91%, а CCOI немного выше – -29.53%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: -10.27% против 9.48% соответственно.


DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

CCOI

С начала года

-29.53%

1 месяц

-13.06%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-13.92%

5 лет

-4.59%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и CCOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

CCOI
Ранг риск-скорректированной доходности CCOI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c CCOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
CCOI: -0.34
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
CCOI: -0.26
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
CCOI: 0.97
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
CCOI: -0.31
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
CCOI: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CCOI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и CCOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.34
DLX
CCOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и CCOI

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности CCOI в 7.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation
7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
7.40%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%

Просадки

Сравнение просадок DLX и CCOI

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и CCOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-35.60%
DLX
CCOI

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и CCOI

Deluxe Corporation (DLX) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеют волатильность 15.28% и 14.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.96%
DLX
CCOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и CCOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию