PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с AMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с AMCR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или AMCR.

Корреляция

Корреляция между DLX и AMCR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.71%
10.58%
DLX
AMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

AMCR:

0.47

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

AMCR:

0.86

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

AMCR:

1.11

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

AMCR:

0.41

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

AMCR:

1.31

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

AMCR:

8.81%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

AMCR:

24.42%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

AMCR:

-47.21%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

AMCR:

-19.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

AMCR:

$13.96B

EPS

DLX:

$1.18

AMCR:

$0.55

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

AMCR:

17.35

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

AMCR:

1.61

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

AMCR:

1.03

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

AMCR:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

AMCR:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

AMCR:

-$4.63B

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

AMCR:

$544.61M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 2.65%.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

5.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и AMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
AMCR: 0.47
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
AMCR: 0.86
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
AMCR: 1.11
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.31
AMCR: 0.41
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
AMCR: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AMCR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.47
DLX
AMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и AMCR

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности AMCR в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLX и AMCR

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и AMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.67%
-19.27%
DLX
AMCR

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и AMCR

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
10.82%
DLX
AMCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию