Сравнение DLX с AMCR
DLX (Deluxe Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DLX returned -8.37%/yr vs -4.45%/yr for AMCR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLX и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -6.44%.
DLX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -25.72%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- -6.37%
AMCR
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLX и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 4.85% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 23.34% |
AMCR Amcor plc | -6.44% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between DLX and AMCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between DLX and AMCR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.06B
AMCR:
$17.57B
DLX:
$2.34
AMCR:
$1.59
DLX:
9.78
AMCR:
23.87
DLX:
0.49
AMCR:
0.73
DLX:
0.41
AMCR:
0.47
DLX:
$2.13B
AMCR:
$22.19B
DLX:
$1.13B
AMCR:
$4.10B
DLX:
$327.18M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. AMCR — Ранг доходности на риск
DLX
AMCR
Сравнение DLX c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.44 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -0.80 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.37 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DLX и AMCR
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -47.21% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -26.51% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -29.92% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -34.24% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -30.98% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -14.51% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 14.46% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и AMCR
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 11.50% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 25.35% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 31.18% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 25.01% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 29.24% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и AMCR
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности AMCR в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.83% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLX Deluxe Corporation | 5.25% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и AMCR
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DLX and AMCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (19.99%) compared to AMCR (11.50%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs AMCR's -47.21%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLX и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор