PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с MDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с MDU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или MDU.

Корреляция

Корреляция между DLX и MDU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и MDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.18%
12,414.84%
DLX
MDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

MDU:

1.05

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

MDU:

1.62

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

MDU:

1.20

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

MDU:

1.30

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

MDU:

3.08

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

MDU:

9.09%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

MDU:

26.66%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

MDU:

-62.01%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

MDU:

-15.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

MDU:

$3.49B

EPS

DLX:

$1.18

MDU:

$0.88

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

MDU:

19.17

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

MDU:

2.26

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

MDU:

1.98

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

MDU:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

MDU:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

MDU:

$749.46M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

MDU:

$301.60M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -10.27% против 11.72% соответственно.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

MDU

С начала года

-5.65%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

7.39%

1 год

27.10%

5 лет

18.60%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и MDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MDU
Ранг риск-скорректированной доходности MDU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c MDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
MDU: 1.05
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
MDU: 1.62
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
MDU: 1.20
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
MDU: 1.30
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
MDU: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MDU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и MDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.05
DLX
MDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и MDU

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности MDU в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.38%1.89%4.06%2.89%2.78%3.18%2.75%3.34%2.89%2.63%4.02%3.05%

Просадки

Сравнение просадок DLX и MDU

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MDU в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-15.08%
DLX
MDU

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и MDU

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
8.61%
DLX
MDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и MDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию