Сравнение CCOI с EPD
CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. CCOI operates in Telecom Services (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CCOI returned -4.09%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -4.09% против 10.55% соответственно.
CCOI
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- -64.40%
- 3 года*
- -32.88%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- -4.09%
EPD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CCOI и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -23.82% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.17% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CCOI and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2002 г. | 0.17 |
The correlation between CCOI and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCOI:
$783.03M
EPD:
$83.08B
CCOI:
-$3.56
EPD:
$2.69
CCOI:
0.82
EPD:
1.61
CCOI:
$948.70M
EPD:
$51.57B
CCOI:
$307.44M
EPD:
$7.31B
CCOI:
$187.51M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. EPD — Ранг доходности на риск
CCOI
EPD
Сравнение CCOI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOI | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.83 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.90 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.82 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и EPD
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -58.78% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.30% | -7.56% | -61.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.02% | -15.40% | -64.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -18.06% | -61.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -58.04% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -4.55% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -10.13% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.58% | 2.43% | +44.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и EPD
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 6.55% | +19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.89% | 13.28% | +55.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.36% | 15.98% | +69.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.50% | 17.23% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 24.16% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и EPD
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.56% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCOI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCOI и EPD
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCOI and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (25.56%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.52% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOI и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор