Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
-0.25
^GSPC:
1.62
DLX:
-0.12
^GSPC:
2.20
DLX:
0.99
^GSPC:
1.30
DLX:
-0.13
^GSPC:
2.46
DLX:
-0.76
^GSPC:
10.01
DLX:
12.04%
^GSPC:
2.08%
DLX:
36.10%
^GSPC:
12.88%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-70.20%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.90% против 11.04% соответственно.
DLX
-23.40%
-22.47%
-14.12%
-5.62%
-10.93%
-9.90%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC
DLX
^GSPC
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.