PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLX
Deluxe Corporation		26.35%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-48.98%9.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.99% против 12.24% соответственно.

DLX

1 день
1.34%
1 месяц
0.25%
С начала года
26.35%
6 месяцев
46.95%
1 год
86.95%
3 года*
27.91%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-3.99%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deluxe Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DLX:
DLX с EBFDLX с IRDMDLX с MDUDLX с NWBIDLX с CCOIDLX с AMCRDLX с IBM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DLX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг доходности на риск DLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.92

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.41

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.06

1.41

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

6.61

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.92

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DLX и ^GSPC

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DLX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-56.78%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.14%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.77%

-25.43%

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.61%

-33.92%

-44.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.11%

-5.78%

-42.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-10.75%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.60%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и ^GSPC

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.37%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

9.55%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

18.33%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

16.90%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

18.05%

+21.99%