Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
0.75
^GSPC:
2.06
DLX:
1.28
^GSPC:
2.74
DLX:
1.16
^GSPC:
1.38
DLX:
0.39
^GSPC:
3.13
DLX:
2.40
^GSPC:
12.83
DLX:
11.18%
^GSPC:
2.07%
DLX:
35.71%
^GSPC:
12.85%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-60.64%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.61% против 11.45% соответственно.
DLX
1.15%
2.74%
-4.44%
19.68%
-9.95%
-6.61%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC
DLX
^GSPC
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.