Сравнение DLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DLX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLX и ^GSPC
Основные характеристики
DLX:
-0.52
^GSPC:
0.46
DLX:
-0.52
^GSPC:
0.78
DLX:
0.93
^GSPC:
1.11
DLX:
-0.26
^GSPC:
0.48
DLX:
-1.05
^GSPC:
1.94
DLX:
18.64%
^GSPC:
4.66%
DLX:
38.14%
^GSPC:
19.45%
DLX:
-84.62%
^GSPC:
-56.78%
DLX:
-73.05%
^GSPC:
-10.02%
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.35% против 10.15% соответственно.
DLX
-30.73%
-2.96%
-17.31%
-19.90%
-7.57%
-10.35%
^GSPC
-6.00%
-0.94%
-5.06%
8.41%
13.52%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLX и ^GSPC
DLX
^GSPC
Сравнение DLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DLX и ^GSPC
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и ^GSPC
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.