PortfoliosLab logo
Сравнение DLX с NWBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLX и NWBI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и NWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.60%
1,840.55%
DLX
NWBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

NWBI:

0.49

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

NWBI:

0.98

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

NWBI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

NWBI:

0.52

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

NWBI:

1.29

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

NWBI:

10.66%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

NWBI:

28.14%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

NWBI:

-64.95%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

NWBI:

-20.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

NWBI:

$1.50B

EPS

DLX:

$1.18

NWBI:

$0.79

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

NWBI:

14.87

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

NWBI:

1.87

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

NWBI:

3.02

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

NWBI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

NWBI:

$467.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

NWBI:

$508.96M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

NWBI:

$60.64M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у NWBI с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям NWBI по среднегодовой доходности: -10.27% против 4.83% соответственно.


DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

NWBI

С начала года

-9.55%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-7.45%

1 год

15.64%

5 лет

8.08%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и NWBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

NWBI
Ранг риск-скорректированной доходности NWBI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWBI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c NWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
NWBI: 0.49
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
NWBI: 0.98
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
NWBI: 1.12
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
NWBI: 0.52
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
NWBI: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NWBI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и NWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.49
DLX
NWBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и NWBI

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности NWBI в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation
7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.
6.81%6.07%6.41%5.72%5.58%5.97%4.33%4.01%3.83%3.33%4.18%12.93%

Просадки

Сравнение просадок DLX и NWBI

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NWBI в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и NWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-20.84%
DLX
NWBI

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и NWBI

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
9.92%
DLX
NWBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и NWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Northwest Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию