PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLX с NWBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DLX и NWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у NWBI с доходностью 36.95%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям NWBI по среднегодовой доходности: -5.21% против 6.15% соответственно.


DLX

1 день
-1.33%
1 месяц
10.27%
6 месяцев
-3.29%
С начала года
22.05%
1 год
73.03%
3 года*
15.54%
5 лет*
-3.28%
10 лет*
-5.21%
Всё время*
3.99%

NWBI

1 день
-0.31%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
22.28%
С начала года
36.95%
1 год
45.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.31%
10 лет*
6.15%
Всё время*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.62M$9.00M$10.71M
$20.41M$17.25M$17.23M

Сравнение доходности по годам DLX и NWBI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLX
Deluxe Corporation
22.05%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-48.98%9.17%
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.
36.95%-2.86%12.66%-4.38%4.60%17.77%-18.03%2.36%5.40%-3.53%

Correlation

The correlation between DLX and NWBI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1994 г.

0.39

The correlation between DLX and NWBI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$1.22B

NWBI:

$2.34B

EPS

DLX:

$2.66

NWBI:

$1.05

Коэффициент P/E

DLX:

10.00

NWBI:

15.18

Коэффициент P/S

DLX:

0.58

NWBI:

2.56

Коэффициент P/B

DLX:

0.48

NWBI:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.11B

NWBI:

$905.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.11B

NWBI:

$481.09M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$346.39M

NWBI:

$133.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deluxe Corporation

Northwest Bancshares, Inc.

Доходность на риск

DLX vs. NWBI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг доходности на риск DLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

NWBI
Ранг доходности на риск NWBI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLX c NWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и Northwest Bancshares, Inc. (NWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLXNWBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.29

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

11.36

-5.18

DLX vs. NWBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWBI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и NWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLX и NWBI

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NWBI в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и NWBI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLXNWBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-64.95%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-10.57%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-26.56%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.69%

-32.59%

-32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.61%

-48.65%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

-0.31%

-49.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.67%

-14.58%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.98%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и NWBI

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLXNWBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.43%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

14.26%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

23.30%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

25.31%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

26.63%

+14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и NWBI

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности NWBI в 5.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLX
Deluxe Corporation
4.51%5.37%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.
5.01%6.67%6.07%6.41%5.72%5.58%5.97%4.33%4.01%3.83%3.33%4.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и NWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и Northwest Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и NWBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и Northwest Bancshares, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 259.60M при выручке в 499.30M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

NWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.70M при выручке в 499.30M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

NWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.55M при выручке в 205.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 499.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

NWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 205.14M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.


Часто задаваемые вопросы


DLX and NWBI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLX has higher volatility (10.37%) compared to NWBI (5.43%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs NWBI's -64.95%.

NWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLX и NWBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор