PortfoliosLab logo
Сравнение DLX с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLX и IBM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
255.35%
1,511.44%
DLX
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

IBM:

1.12

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

IBM:

1.66

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

IBM:

1.25

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

IBM:

1.89

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

IBM:

5.25

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

IBM:

6.07%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

IBM:

28.59%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

IBM:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

IBM:

$216.00B

EPS

DLX:

$1.18

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

IBM:

39.66

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

IBM:

1.64

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

IBM:

3.44

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

IBM:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

IBM:

$10.59B

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -10.27% против 8.15% соответственно.


DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.84%

1 год

43.74%

5 лет

19.42%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
IBM: 1.12
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
IBM: 1.66
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
IBM: 1.25
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
IBM: 1.89
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
IBM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.12
DLX
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и IBM

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности IBM в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation
7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок DLX и IBM

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-12.21%
DLX
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и IBM

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.57%
DLX
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию