PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DLS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DLS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.41% соответственно.

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DLS и USFR

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DLS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

14.37

-12.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

42.77

-40.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

10.64

-9.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

103.73

-101.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

661.88

-652.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

14.37

-12.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

8.63

-8.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

3.00

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.57

-1.25

Корреляция

Корреляция между DLS и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и USFR

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и USFR

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-1.36%

-61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-0.04%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-0.18%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-0.80%

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

0.00%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-0.16%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.01%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и USFR

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

0.09%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

0.19%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

0.29%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

0.41%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

0.81%

+15.79%