Сравнение DLS с DXIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).
DLS и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DLS и DXIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и DXIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | -4.10% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 4.02% | 39.12% | -4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
DXIV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и DXIV
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Доходность на риск
DLS vs. DXIV — Ранг доходности на риск
DLS
DXIV
Сравнение DLS c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.04 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.76 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.95 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 11.97 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.53 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между DLS и DXIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и DXIV
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DXIV в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.44% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и DXIV
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DXIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -13.71% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.05% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -7.40% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -2.47% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и DXIV
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеют волатильность 6.68% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.95% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.28% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.63% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.41% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.41% | +1.19% |