PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DXIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, DLS returned 19.04% vs 28.57% for DXIV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DLS charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 14.11%.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
6.18%
С начала года
14.11%
1 год
28.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF
$2.02M$1.93M$1.55M

Сравнение доходности по годам DLS и DXIV

2026 (YTD)20252024
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%-3.30%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		14.11%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between DLS and DXIV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between DLS and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DXIV

Секторы
DLS
DXIV

Промышленность

28.0%
18.4%

Финансовые услуги

13.8%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Технологии

9.1%
8.8%

Сырьевые материалы

9.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.4%

Недвижимость

7.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.5%

Здравоохранение

3.6%
7.4%

Энергетика

2.4%
8.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

DLS
28.0%
DXIV
18.4%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
DXIV
17.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
DXIV
11.6%

Технологии

DLS
9.1%
DXIV
8.8%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
DXIV
11.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
DXIV
6.4%

Недвижимость

DLS
7.4%
DXIV
1.5%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
DXIV
5.5%

Здравоохранение

DLS
3.6%
DXIV
7.4%

Энергетика

DLS
2.4%
DXIV
8.2%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFIVDXIV с DFAW

Доходность на риск

DLS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.79

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.65

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.25

-4.40

DLS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и DXIV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-13.71%

-49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.84%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-2.40%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.79%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DXIV

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.96%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.00%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.33%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.33%

+1.05%

Сравнение комиссий DLS и DXIV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DXIV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DXIV в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.32%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DLS and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 28.57% vs 19.04% for DLS. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 28.57% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.32% for DXIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор