Сравнение DLR с MTSFY
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, DLR returned 6.09%/yr vs 3.05%/yr for MTSFY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -18.54%.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
MTSFY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -18.54%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLR и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | 4.95% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.54% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between DLR and MTSFY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
MTSFY:
$306.23
DLR:
40.18
MTSFY:
0.09
DLR:
1.08
MTSFY:
0.01
DLR:
9.37
MTSFY:
0.01
DLR:
$5.09B
MTSFY:
$2.74T
DLR:
$1.67B
MTSFY:
$604.28B
DLR:
$3.18B
MTSFY:
$547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
DLR
MTSFY
Сравнение DLR c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.08 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.20 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.12 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и MTSFY
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -52.08% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -34.56% | +17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -34.56% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -34.56% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -33.68% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -19.93% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 12.95% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и MTSFY
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 13.86% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 24.57% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 31.22% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 29.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 33.72% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и MTSFY
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и MTSFY
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and MTSFY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs MTSFY's -52.08%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор