PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DLR-U.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, DLR-U.TO returned 2.70%/yr vs 12.78%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 10.15%.

DLR-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.65%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.54%

HXS.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.80%
С начала года
10.15%
1 год
21.39%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%3.96%1.19%-0.30%-0.20%1.14%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		10.15%17.29%24.45%26.23%-17.92%27.36%18.59%16.82%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and HXS.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.60

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.23

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

2.35

+12.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.57

9.74

+34.83

DLR-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-33.50%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.16%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-18.82%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-24.57%

+24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.09%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.20%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.40%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

10.32%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

13.41%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

16.32%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

18.62%

-17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and HXS.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор