PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, DLR-U.TO returned 1.54%/yr vs -0.20%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как QQCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции DLR-U.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против -0.20% соответственно.

DLR-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.65%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.54%

QQCC.TO

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.46%
1 год
23.49%
3 года*
18.79%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%3.96%1.19%-0.30%-0.20%1.24%1.11%-0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.46%16.98%23.00%39.23%-58.61%5.29%-3.98%17.39%-25.09%23.51%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and QQCC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.48

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.03

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

2.63

+12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.57

10.44

+34.13

DLR-U.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -76.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-76.47%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-8.96%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-21.19%

+21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-62.31%

+62.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

-66.15%

+65.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-46.51%

+46.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-41.90%

+40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.26%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

6.25%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

13.26%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

15.96%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

28.84%

-27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

24.28%

-23.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.89%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор