PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. DLR-U.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 5 years, DLR-U.TO returned 2.70%/yr vs 24.87%/yr for CHPS.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как CHPS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 44.32%.

DLR-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.53%

CHPS.TO

1 день
-2.23%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
31.28%
С начала года
44.32%
1 год
72.98%
3 года*
38.77%
5 лет*
24.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%3.96%1.19%-0.10%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		44.32%52.91%10.98%72.30%-41.56%19.51%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and CHPS.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с QQC.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.93

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.33

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.59

5.26

+10.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.01

14.35

+31.66

DLR-U.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-51.97%

+48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-14.09%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-40.16%

+39.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-51.97%

+51.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.00%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.30%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

5.14%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

16.88%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

31.92%

-31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

38.40%

-37.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

35.78%

-34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

35.68%

-34.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while CHPS.TO is Semiconductors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор