PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с HXT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return). DLR-U.TO is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past 10 years, DLR-U.TO returned 1.53%/yr vs 11.92%/yr for HXT.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции DLR-U.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.92% соответственно.

DLR-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.53%

HXT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.61%
С начала года
10.81%
1 год
27.69%
3 года*
20.49%
5 лет*
12.55%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%3.96%1.19%-0.30%-0.20%1.24%1.11%-0.00%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		10.90%34.90%11.50%14.75%-11.86%28.17%7.92%27.43%-15.03%17.74%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and HXT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.95

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.59

3.41

+12.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.01

14.25

+31.76

DLR-U.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и HXT.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-67.62%

+63.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-8.16%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-12.43%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-24.08%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

-41.00%

+40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.27%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-30.87%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.95%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.62%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

10.08%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

12.83%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

14.43%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

16.52%

-15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and HXT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while HXT.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор