PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. DLR-U.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past 3 years, DLR-U.TO returned 3.48%/yr vs 34.68%/yr for HBNK.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как HBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 32.56%.

DLR-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.65%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.54%

HBNK.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
32.26%
С начала года
32.56%
1 год
69.18%
3 года*
34.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%2.12%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		32.56%50.59%15.03%10.95%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and HBNK.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с HEWB.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с EBNK.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
4.96

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
6.47

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.86

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

7.26

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.57

32.00

+12.57

DLR-U.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-18.46%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.58%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-18.46%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.92%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.17%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

4.44%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

12.06%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

14.01%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

14.02%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

14.02%

-12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности HBNK.TO в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.49%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and HBNK.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while HBNK.TO is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор