PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR-U.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR-U.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, DLR-U.TO returned 3.51%/yr vs 1.49%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR-U.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR-U.TO торгуется в USD, в то время как CBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью -1.20%.

DLR-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.14%
1 год
2.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.70%
10 лет*
1.53%

CBIL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.14%
С начала года
-1.20%
1 год
-0.09%
3 года*
1.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR-U.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		1.14%3.23%4.12%2.94%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		-1.20%7.59%-3.68%4.22%

Correlation

The correlation between DLR-U.TO and CBIL.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CHPS.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

DLR-U.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR-U.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR-U.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.02

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.00

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.00

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.59

-0.02

+15.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.01

-0.05

+46.06

DLR-U.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CBIL.TO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR-U.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR-U.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка DLR-U.TO за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки CBIL.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR-U.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR-U.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-7.62%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-4.41%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-7.62%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.80%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.92%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.89%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR-U.TO и CBIL.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) составляет 0.24%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DLR-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR-U.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.30%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

3.31%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.36%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

5.39%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

5.39%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR-U.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность DLR-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CBIL.TO в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.24%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DLR-U.TO and CBIL.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR-U.TO is categorized as Currency, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR-U.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор