Сравнение DLQAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	-7.80%	14.27%	21.29%	16.81%	-23.77%	27.21%	23.57%	29.30%	-6.06%	-0.15%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

DLQAX

1 день: -0.33%

1 месяц: -7.65%

С начала года: -7.80%

6 месяцев: -5.36%

1 год: 13.83%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 6.60%

10 лет*: 11.59%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DLQAX:

DLQAX с DTGRX DLQAX с SPY DLQAX с DRRIX DLQAX с IOLZX DLQAX с DSPIX DLQAX с PEOPX DLQAX с PROVX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DLQAX и SWLGX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DLQAX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DLQAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.66	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.10	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.15	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	0.72	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.49	2.51	+0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DLQAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.66	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.56	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.68	-0.44

Корреляция

Корреляция между DLQAX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и SWLGX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.26%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund	27.26%	21.34%	47.67%	35.24%	15.74%	14.22%	3.69%	4.70%	15.48%	3.90%	1.90%	5.38%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и SWLGX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DLQAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.38%	-32.69%	-37.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.82%	-16.16%	+4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.77%	-32.69%	+1.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.63%	-16.16%	+6.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.79%	-7.13%	-11.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	4.62%	-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и SWLGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 4.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DLQAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	5.38%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.24%	11.82%	-2.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.45%	22.31%	-3.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	21.47%	-3.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	22.78%	-4.02%

Сравнение DLQAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам DLQAX и SWLGX

Доходность по периодам

DLQAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DLQAX и SWLGX

Доходность на риск

DLQAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

DLQAX

SWLGX

Сравнение DLQAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DLQAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)