PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DLO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLO и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-12.02%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%24.94%

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

DLO

1 день
-4.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-11.52%
1 год
51.55%
3 года*
-7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с CLSDLO с BULLDLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

DLO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.88

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.77

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.61

-0.84

Корреляция

Корреляция между DLO и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLO и VGT

Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLO
DLocal Limited		4.22%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок DLO и VGT

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

DLOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-54.63%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-16.40%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-11.66%

-69.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.80%

-8.00%

-61.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

5.35%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и VGT

DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

8.03%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

16.35%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

27.27%

+28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.60%

25.06%

+49.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

24.48%

+50.12%