PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-12.02%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DLO

1 день
-4.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-11.52%
1 год
51.55%
3 года*
-7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с SPYDLO с CLSDLO с BULLDLO с ^SP500TRDLO с FSLR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DLO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.41

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.61

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.69

Корреляция

Корреляция между DLO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DLO и ^GSPC

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DLO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-56.78%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-12.14%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-5.78%

-75.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.80%

-10.75%

-59.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

2.60%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и ^GSPC

DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

5.37%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

9.55%

+24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

18.33%

+36.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.60%

16.90%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

18.05%

+56.55%