PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLO с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLO и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-9.05%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

DLO

1 день
3.38%
1 месяц
7.71%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.34%
1 год
54.96%
3 года*
-8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с CLSDLO с BULLDLO с FSLR
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DLO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.51

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.14

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.62

-0.85

Корреляция

Корреляция между DLO и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DLO и ^SP500TR

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DLO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-55.25%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-8.89%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.45%

-5.44%

-75.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.81%

-8.20%

-61.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.57%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и ^SP500TR

DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

5.30%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

9.55%

+24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

18.32%

+36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.58%

16.90%

+57.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.58%

18.04%

+56.54%