PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DLO с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLO и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
DLO
DLocal Limited		-12.02%31.72%-36.35%13.62%-56.37%10.19%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

DLO

1 день
-4.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-11.52%
1 год
51.55%
3 года*
-7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLocal Limited

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DLO:
DLO с ADYEN.ASDLO с PSFEDLO с SPYDLO с ^GSPCDLO с CLSDLO с BULLDLO с FSLR
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DLO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLO
Ранг доходности на риск DLO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.54

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.32

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.62

-0.86

Корреляция

Корреляция между DLO и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DLO и ^SP500TR

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DLO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-55.25%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-12.12%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-5.55%

-75.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.80%

-8.20%

-61.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

2.55%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и ^SP500TR

DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

5.38%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

9.55%

+24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

18.32%

+36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.60%

16.90%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

18.05%

+56.55%