PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLNV с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLNV и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLNV показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.00%.


DLNV

1 день
0.30%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.25%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAPR

1 день
0.37%
1 месяц
0.04%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.80%
1 год
17.86%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLNV и BAPR


Correlation

The correlation between DLNV and BAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DLNV vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLNV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLNV c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLNVBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.50

DLNV vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLNV и BAPR

Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и BAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLNVBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-23.91%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.57%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DLNV и BAPR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLNVBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

5.80%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

11.52%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

13.08%

-6.00%

Сравнение комиссий DLNV и BAPR

DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLNV и BAPR

Ни DLNV, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DLNV and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.

DLNV and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for BAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLNV и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор