Сравнение DLNV с IGLD
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DLNV is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. DLNV is passively managed, while IGLD is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -7.57%.
DLNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.60% | 1.88% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -7.57% | 5.16% |
Correlation
The correlation between DLNV and IGLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение DLNV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и IGLD
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -23.84% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.89% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.43% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 24.66% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.58% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.37% | -8.29% |
Сравнение комиссий DLNV и IGLD
И DLNV, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и IGLD
DLNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.71% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
DLNV and IGLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLNV and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.
IGLD has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 0.00% for DLNV.
DLNV is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор