- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
- Страна регистрации
- United States
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLNV
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции DLNV — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DLNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DLNV закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | -0.06% | -2.58% | 5.55% | 1.96% | 0.15% | 5.60% | ||||||
| 2025 | 1.28% | 0.60% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.49, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.00%) than losses (28.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 39.00%
- Участие в снижении
- 28.91%
Комиссия
Комиссия DLNV составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 4.83%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.83%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.39%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.29%янв. 2026 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.08%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.75%июнь 2026 г. | 8d | 6d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| DLNV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -56.78% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -10.71% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLNV
Добавьте FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLNV