Сравнение DLNV с UXJL
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLNV is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 10.45%.
DLNV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам DLNV и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 6.16% | 1.88% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DLNV and UXJL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. UXJL — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJL
Сравнение DLNV c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и UXJL
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -10.29% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.94% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.62% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 14.40% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 14.40% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 14.40% | -7.56% |
Сравнение комиссий DLNV и UXJL
И DLNV, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и UXJL
Ни DLNV, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DLNV and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLNV and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLNV and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор