PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с XMU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

DLN и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLN и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и XMU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-1.33%3.92%12.36%9.02%-10.09%17.85%5.05%26.81%0.60%18.45%
Разные валюты инструментов

DLN торгуется в USD, в то время как XMU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.08% соответственно.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

XMU.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-5.03%
1 год
-3.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий DLN и XMU.TO

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

DLN vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.25

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.25

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.35

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

-1.28

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между DLN и XMU.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и XMU.TO

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DLN и XMU.TO

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-27.31%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.30%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-18.16%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-27.31%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-7.66%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.40%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.25%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и XMU.TO

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.16%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.89%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

12.54%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.20%

+0.96%