PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.68%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DLN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 9.93%, а VUG немного ниже – 9.49%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.68% против 18.26% соответственно.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between DLN and VUG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DLN and VUG has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DLN и VUG

Секторы
DLN
VUG

Технологии

20.1%
53.5%

Финансовые услуги

18.0%
4.3%

Здравоохранение

12.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
1.5%

Энергетика

8.5%
0.4%

Промышленность

7.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
17.3%

Коммунальные услуги

5.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.2%

Недвижимость

4.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Технологии

DLN
20.1%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
VUG
4.3%

Здравоохранение

DLN
12.6%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
VUG
1.5%

Энергетика

DLN
8.5%
VUG
0.4%

Промышленность

DLN
7.9%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
VUG
0.9%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
VUG
12.2%

Недвижимость

DLN
4.0%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DLN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.77

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.40

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.69

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.92

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.77

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DLN и VUG

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-50.68%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.53%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-22.85%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-35.61%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.61%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.51%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.09%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.71%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и VUG

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.83%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

12.11%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

15.84%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

22.22%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.44%

-5.28%

Сравнение комиссий DLN и VUG

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и VUG

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DLN and VUG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 12.68% for DLN. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.37% for VUG.

DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.03% for VUG.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор