PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с VSDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.41%/yr vs 7.92%/yr for VSDA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности DLN и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 10.91%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

VSDA

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
16.90%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%13.74%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		10.91%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%

Correlation

The correlation between DLN and VSDA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.81

The correlation between DLN and VSDA shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и VSDA

Секторы
DLN
VSDA

Технологии

22.8%
4.7%

Финансовые услуги

17.4%
21.2%

Здравоохранение

12.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
31.6%

Энергетика

7.9%
2.4%

Промышленность

7.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.0%

Коммунальные услуги

5.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.9%

Недвижимость

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
8.1%

Технологии

DLN
22.8%
VSDA
4.7%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
VSDA
21.2%

Здравоохранение

DLN
12.6%
VSDA
7.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
VSDA
31.6%

Энергетика

DLN
7.9%
VSDA
2.4%

Промышленность

DLN
7.8%
VSDA
17.1%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
VSDA
0.0%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
VSDA
2.6%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
VSDA
4.9%

Недвижимость

DLN
3.9%
VSDA
0.0%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
VSDA
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Доходность на риск

DLN vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.50

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.26

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.80

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

4.52

+10.07

DLN vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и VSDA

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-32.12%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.44%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-15.54%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-16.14%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.63%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.75%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и VSDA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.71%, в то время как у VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.41%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

11.35%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.57%

-0.43%

Сравнение комиссий DLN и VSDA

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и VSDA

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VSDA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.50%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and VSDA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (3.34%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.41% vs 7.92% for VSDA. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.41% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.79% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.35% for VSDA.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор