PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DLN is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.22%/yr vs 10.03%/yr for TDVG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности DLN и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%11.73%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Correlation

The correlation between DLN and TDVG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between DLN and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и TDVG

Секторы
DLN
TDVG

Технологии

20.1%
24.1%

Финансовые услуги

18.0%
19.5%

Здравоохранение

12.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.1%

Энергетика

8.5%
5.8%

Промышленность

7.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.2%

Коммунальные услуги

5.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.7%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Технологии

DLN
20.1%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
TDVG
19.5%

Здравоохранение

DLN
12.6%
TDVG
12.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
TDVG
7.1%

Энергетика

DLN
8.5%
TDVG
5.8%

Промышленность

DLN
7.9%
TDVG
13.6%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
TDVG
1.2%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
TDVG
3.9%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
TDVG
7.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
TDVG
1.6%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
TDVG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

DLN vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.77

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.54

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.36

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

9.68

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DLN и TDVG

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-19.20%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.24%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.02%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.20%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.19%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.76%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и TDVG

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеют волатильность 2.17% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.11%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.45%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.67%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.91%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

13.93%

+2.23%

Сравнение комиссий DLN и TDVG

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и TDVG

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLN and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 10.03% for TDVG. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: WisdomTree and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.50% for TDVG.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор