PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DLN и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLN и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-0.53%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий DLN и QGRW

И DLN, и QGRW имеют комиссию равную 0.28%.

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

DLN vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.91

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

5.66

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.32

-0.80

Корреляция

Корреляция между DLN и QGRW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и QGRW

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и QGRW

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-24.40%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-15.44%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-10.67%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.33%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.12%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.91%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

13.96%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

24.20%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

21.23%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.23%

-5.07%