PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с PWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.70%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DLN charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции PWV немного отстают с 12.24%.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

PWV

1 день
-0.05%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
15.81%
С начала года
21.64%
1 год
32.08%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.81%
10 лет*
12.24%
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

PWV

Invesco Large Cap Value ETF
$16.10M$11.01M$6.22M

Сравнение доходности по годам DLN и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
PWV
Invesco Large Cap Value ETF		21.64%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%

Correlation

The correlation between DLN and PWV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DLN and PWV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Invesco Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PVALPWV с PBUSPWV с MGVPWV с CATPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

DLN vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.37

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.90

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

7.95

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

28.38

-12.63

DLN vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и PWV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-49.04%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.05%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.31%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-16.36%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.67%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.85%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.43%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и PWV

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV) имеют волатильность 2.56% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.22%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

9.58%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.26%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.13%

-1.01%

Сравнение комиссий DLN и PWV

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и PWV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PWV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
PWV
Invesco Large Cap Value ETF		1.65%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

DLN and PWV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLN has higher volatility (2.56%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs PWV's -49.04%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.70% vs 12.24% for PWV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.70% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.

DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.65% for PWV.

DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.55% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор