PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DLN is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.22%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности DLN и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%15.84%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between DLN and IQM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.62

The correlation between DLN and IQM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и IQM

Секторы
DLN
IQM

Технологии

20.1%
65.9%

Финансовые услуги

18.0%

-

Здравоохранение

12.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.5%
2.7%

Промышленность

7.9%
19.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.1%

Коммунальные услуги

5.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.1%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

DLN
20.1%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
IQM

-

Здравоохранение

DLN
12.6%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
IQM

-

Энергетика

DLN
8.5%
IQM
2.7%

Промышленность

DLN
7.9%
IQM
19.9%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
IQM
2.1%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
IQM
3.3%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
IQM
4.1%

Недвижимость

DLN
4.0%
IQM

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

DLN vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.67

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.11

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.13

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

16.79

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DLN и IQM

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-44.91%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-14.71%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-30.42%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-44.91%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.37%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-12.25%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.49%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и IQM

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.17%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

9.20%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

22.92%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

28.27%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

28.91%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

30.72%

-14.56%

Сравнение комиссий DLN и IQM

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и IQM

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and IQM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 12.22% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор