PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с ILCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 13.02%/yr vs 11.98%/yr for ILCV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.98% соответственно.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

ILCV

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.05%
1 год
24.58%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.18%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between DLN and ILCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between DLN and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и ILCV

Секторы
DLN
ILCV

Технологии

22.8%
24.7%

Финансовые услуги

17.4%
16.5%

Здравоохранение

12.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.5%

Энергетика

7.9%
6.0%

Промышленность

7.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.9%

Коммунальные услуги

5.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.6%

Недвижимость

3.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
2.4%

Технологии

DLN
22.8%
ILCV
24.7%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

DLN
12.6%
ILCV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
ILCV
7.5%

Энергетика

DLN
7.9%
ILCV
6.0%

Промышленность

DLN
7.8%
ILCV
8.6%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
ILCV
7.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
ILCV
3.5%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
ILCV
9.6%

Недвижимость

DLN
3.9%
ILCV
2.1%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV

Доходность на риск

DLN vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.77

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

15.38

-0.79

DLN vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и ILCV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-58.63%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.55%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.95%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-18.58%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.53%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.77%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.30%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и ILCV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.71%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.99%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.21%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.65%

-0.51%

Сравнение комиссий DLN и ILCV

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и ILCV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DLN and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (2.91%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, DLN leads with 13.02% vs 11.98% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 13.02% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.63% for ILCV.

DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор