Сравнение DLN с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
DLN и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DLN и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 13.38% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и FMTM
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
DLN vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DLN
FMTM
Сравнение DLN c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.23 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 12.18 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.71 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между DLN и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и FMTM
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и FMTM
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -12.12% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.12% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.27% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -1.89% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.21% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и FMTM
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 10.78% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 19.28% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 23.38% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 23.19% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.19% | -7.03% |