PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.69%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DLN charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 15.05%, а FDVV немного ниже – 14.74%.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам DLN и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DLN and FDVV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between DLN and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и FDVV

Секторы
DLN
FDVV

Технологии

21.6%
28.1%

Финансовые услуги

17.7%
18.5%

Здравоохранение

13.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.0%

Промышленность

8.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

5.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.4%

Недвижимость

3.9%
10.0%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

DLN
21.6%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

DLN
17.7%
FDVV
18.5%

Здравоохранение

DLN
13.4%
FDVV
3.3%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.0%
FDVV
11.0%

Промышленность

DLN
8.0%
FDVV
3.2%

Коммуникационные услуги

DLN
7.7%
FDVV
3.4%

Энергетика

DLN
7.0%
FDVV

-

Коммунальные услуги

DLN
5.7%
FDVV
9.1%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
FDVV
13.4%

Недвижимость

DLN
3.9%
FDVV
10.0%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DLN vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.26

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.13

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.51

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

10.35

+5.40

DLN vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и FDVV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-40.25%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.30%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-15.90%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-20.18%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.75%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.25%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и FDVV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.49%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

10.36%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.69%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.91%

-0.79%

Сравнение комиссий DLN и FDVV

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и FDVV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and FDVV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.26%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 12.69% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.72% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.29% for FDVV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор