Сравнение DLBMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -4.32% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.50% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.93%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и SWSSX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
DLBMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
DLBMX
SWSSX
Сравнение DLBMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.33 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.02 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и SWSSX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.57% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и SWSSX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -60.34% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.90% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -31.93% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -41.81% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -11.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.78% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.68% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и SWSSX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.37% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.59% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.12% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 23.11% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 22.57% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 24.03% | +4.09% |