- ISIN
- US57629E6133
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 17 июл. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции DLBMX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,891.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) показал доход в 12.59% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLBMX составила 14.27%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MassMutual Small Cap Opportunities Fund
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 14.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DLBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DLBMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.97% | -7.87% | 11.12% | 1.66% | 0.71% | 12.59% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -4.02% | -6.28% | -1.08% | 5.42% | 3.12% | 0.06% | 5.69% | -1.12% | -0.79% | 3.89% | -0.73% | 8.07% |
| 2024 | -2.78% | 5.03% | 4.55% | -4.87% | 2.68% | -1.54% | 7.78% | 0.50% | 1.17% | -2.04% | 10.50% | -7.79% | 12.30% |
| 2023 | 8.37% | -0.70% | -3.79% | -1.80% | -2.11% | 9.59% | 4.76% | -3.27% | -6.01% | -7.72% | 9.38% | 12.01% | 17.43% |
| 2022 | -7.99% | 2.31% | -0.06% | -8.31% | 0.07% | -7.72% | 10.61% | -3.78% | -8.75% | 9.81% | 4.67% | -5.73% | -16.19% |
| 2021 | 2.53% | 7.15% | 2.82% | 4.48% | -0.70% | 0.05% | -0.86% | 1.74% | -1.66% | 5.82% | -4.88% | 40.86% | 64.90% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Small Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.99, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 1998.
- This fund captured 116.79% of S&P 500 Index gains and 100.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 116.79%
- Участие в снижении
- 100.79%
Комиссия
Комиссия DLBMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLBMX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.52 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $1.56 | $0.76 | $0.13 | $6.16 | $1.24 | $0.07 | $1.36 | $1.94 | $0.45 | $1.39 |
Дивидендный доход | 8.98% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $6.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Small Cap Opportunities Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.12%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.55%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 22d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.17%окт. 1998 г. | 2mo 24d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 1998 г. - янв. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.78%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 11mo 4d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.39%июнь 2022 г. | 6mo 2d | 2y 1mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| DLBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -56.78% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.10% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -18.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -25.43% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -33.92% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.72% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLBMX
Добавьте MassMutual Small Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLBMX