Сравнение DLBMX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 13.32% против 2.05% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и MSTDX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
DLBMX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
DLBMX
MSTDX
Сравнение DLBMX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.35 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 4.12 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.45 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 16.48 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.35 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и MSTDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и MSTDX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и MSTDX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -13.31% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -1.06% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -13.31% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -13.31% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -0.85% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -1.43% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.29% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и MSTDX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 0.47% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 1.16% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 1.87% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 2.29% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 2.04% | +26.10% |