Сравнение DLBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DLBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.14% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и VOO
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DLBMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DLBMX
VOO
Сравнение DLBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.31 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и VOO
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и VOO
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -33.99% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.98% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -24.52% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -33.99% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.55% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -3.72% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.55% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и VOO
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.34% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.47% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.11% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 16.82% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 17.99% | +10.15% |