Сравнение DLBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLBMX или VOO.
Основные характеристики
DLBMX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.07% | 10.48% |
Дох-ть за 1 год | 22.62% | 28.69% |
Дох-ть за 3 года | 2.80% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 14.65% |
Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 12.89% |
Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 17.65% | 11.57% |
Макс. просадка | -65.12% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.03% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и VOO
С начала года, DLBMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DLBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и VOO
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и VOO
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 4.50% | 4.73% | 0.88% | 10.40% | 8.00% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.39% | 16.29% | 0.60% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и VOO
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и VOO
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.