PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLBMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DLBMXVOO
Дох-ть с нач. г.5.07%10.48%
Дох-ть за 1 год22.62%28.69%
Дох-ть за 3 года2.80%9.60%
Дох-ть за 5 лет10.68%14.65%
Дох-ть за 10 лет9.26%12.89%
Коэф-т Шарпа1.352.52
Дневная вол-ть17.65%11.57%
Макс. просадка-65.12%-33.99%
Current Drawdown-4.03%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DLBMX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DLBMX и VOO

С начала года, DLBMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DLBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
362.66%
516.27%
DLBMX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MassMutual Small Cap Opportunities Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DLBMX и VOO

DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund
График комиссии DLBMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DLBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLBMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLBMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLBMX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLBMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLBMX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLBMX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.01
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.03

Сравнение коэффициента Шарпа DLBMX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DLBMX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DLBMX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.35
2.52
DLBMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLBMX и VOO

Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund
4.50%4.73%0.88%10.40%8.00%0.46%11.94%13.55%3.14%11.39%16.29%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DLBMX и VOO

Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.03%
-0.06%
DLBMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DLBMX и VOO

MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.67%
3.36%
DLBMX
VOO