PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с UJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN).

DJUN и UJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и UJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью -0.05%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BALTUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с BLCR

Сравнение комиссий DJUN и UJUN

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Доходность на риск

DJUN vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNUJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.07

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.25

Корреляция

Корреляция между DJUN и UJUN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и UJUN

Ни DJUN, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и UJUN

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и UJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.73%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.94%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-11.96%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.04%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.12%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и UJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.61%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

3.45%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.58%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

8.31%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

8.86%

-0.70%