Сравнение DJUN с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
DJUN и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и MOAT
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
DJUN vs. MOAT — Ранг доходности на риск
DJUN
MOAT
Сравнение DJUN c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 3.12 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и MOAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и MOAT
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и MOAT
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -33.31% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -13.30% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -23.96% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -10.42% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.80% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.55% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и MOAT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.78% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 10.10% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 19.76% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.09% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 18.71% | -10.55% |