Сравнение DJUN с KAT
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DJUN is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 1.07%.
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 3.30% |
KAT Scharf ETF | 1.07% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DJUN and KAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. KAT — Ранг доходности на риск
DJUN
KAT
Сравнение DJUN c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.25 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DJUN и KAT
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.25% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.31% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.21% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 10.48% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 10.48% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 10.48% | -2.42% |
Сравнение комиссий DJUN и KAT
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и KAT
Ни DJUN, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJUN and KAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DJUN and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор