Сравнение DJUN с KAT
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DJUN is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью -1.85%.
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.19% | 3.12% |
KAT Scharf ETF | -1.85% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DJUN and KAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. KAT — Ранг доходности на риск
DJUN
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJUN c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и KAT
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -9.25% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -7.08% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.38% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 10.56% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 10.56% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.56% | -2.54% |
Сравнение комиссий DJUN и KAT
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и KAT
Ни DJUN, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJUN and KAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DJUN and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор